Hasil Backtest Teknik Moving Average Crossover (Part 1)

Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan mengenai hasil-hasil dari backtest sistem yang sudah pernah saya uji. Ada banyak ratusan sistem yang sudah saya test. Sangatlah penting untuk melakukan backtest. Karena dengan backtest lah kita punya acuan kuat seberapa profitable-nya sebuah sistem. Dengan punya data statistik hasil dari backtest, kita akan bisa melewati masa-masa saat kita mendapatkan loss secara beruntun. Dengan adanya data statistik yang pernah kita lakukan baik itu dari backtest maupun forward test, maka kita tetap yakin untuk menggunakan sistem tersebut, sehingga psikologi tidak akan terlalu terganggu. Biasanya saya mengetesnya menggunakan Expert Advisor.

Untuk yang pertama, saya mencoba sistem yang paling dasar yaitu Moving Average Crossover. Pembahasan mengenai Moving Average Crossover sendiri pernah saya bahas di post ini. Ini adalah teknik paling dasar di mana sangat mudah dimengerti. Gambarannya adalah seperti ini :

Dalam hal ini yang saya test sistemnya adalah sebagai berikut :

Indicator yang digunakan :
Moving Average (Exponetial) Periode 20
Moving Average (Exponential) Periode 50

Syarat Entry :
Moving Average 20 memotong Moving Average 50
BUY – MA 20 memotong MA 50 dari bawah ke atas
SELL – MA 20 memotong MA 50 dari atas ke bawah

Syarat Close :
Moving Average 20 memotong Moving Average 50
CLOSE BUY POSITION – MA 20 memotong MA 50 dari atas ke bawah
CLOSE SELL POSITION – MA 20 memotong MA 50 dari bawah ke atas

Saya mengetes ini menggunakan data 1 bulan di Time Frame 15 dan hasilnya adalah seperti ini :

Win Rate dari sistem ini cukup memprihatinkan. Kalau ditotal Buy dan Sell-nya total hanya sekitar 25 % profit dibanding loss-nya. Ini berarti jauh lebih banyak kondisi market bergerak sideway di mana ini adalah kelemahan dari sistem ini. Profit besar akan terjadi saat harga bergerak dalam trend ke 1 arah, di mana ini terjadi pada akhir bulan (terlihat dari grafik). Secara total hasil akhirnya masih loss 10 % dibandingkan modal awalnya. Seperti kita ketahui bahwa market memang sekitar 70-80% sideway, dan hanya sekitar 20-30% saja trending. Oleh karena itu sistem MA Cross tanpa adanya modifikasi seperti ini sangatlah sulit diharapkan akan memberikan keuntungan secara konsisten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *